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golden-grape — Cascade Rider

정보 폭포 편승 — "소폭이지만 일관된 24h 드리프트 + 거래량 가속"이 확인된 시장에 편승해, 정보가 대중 전체에 확산되기 전 구간의 추가 이동을 수확한다.

유형 편승상태 신규 · 검증 대기핵심 편향 정보 폭포 · 과소반응

핵심 수식

# 매수 토큰 기준 가격 p (YES 상승 드리프트 → YES 매수, YES 하락 → NO 매수)
drift_24h = p_now − p_24h_ago
ENTER iff 0.40 ≤ p_now ≤ 0.80
      AND +0.04 ≤ drift_24h ≤ +0.10            # 소폭·일관 드리프트만 (10%+는 mean-revert)
      AND nonneg_buckets(4h 버킷 × 6) ≥ 70%    # 버킷 일관성 게이트
      AND vol24h_now ≥ 1.2 × avg(vol24h, 24h)  # 거래량 가속 게이트

왜 이 전략인가

예측시장 참가자는 동시에 정보를 얻지 않는다. 정보에 가까운 소수가 먼저 베팅하면 가격이 소폭 움직이고, 그 가격 변화 자체가 신호가 되어 나머지 대중이 뒤따라 베팅한다(정보 폭포, information cascade). 이 확산이 완료되기 전까지 가격은 새 정보를 부분적으로만 반영한 상태이므로, 초기 드리프트에 편승하면 잔여 이동을 수확할 수 있다. 반대로 급격한 대형 움직임은 이미 확산이 끝났거나 과잉반응이므로 편승 가치가 없다.

레포 공유 리서치(docs/polymarket-strategy-momentum.md, banana/cherry 레포)는 "2-3% 일일 변화는 같은 방향으로 추가 이동할 확률이 6-8% 상승(가장 강한 모멘텀)", "10%+ 일일 변화는 모멘텀 약화, 평균회귀 가능성 높음"을 보고한다. grape의 드리프트 밴드 [+0.04, +0.10]은 이 발견을 그대로 구현한 것이다 — 하한 0.04는 노이즈(±1~2%p 일상 변동)를 걸러내고, 상한 0.10은 mean-revert 영역을 배제한다.

또 하나의 축은 banana 골든크로스 전략 실패의 교정이다. banana STRATEGY_ANALYSIS.md에서 확인된 실패 원인 5가지를 grape는 다음과 같이 고쳤다.

#	banana의 실패 원인	grape의 교정
1	도달 불가 threshold: golden cross 임계값 0.02가 "스냅샷당 기울기" 단위여서 15분에 약 6%p 급등해야 발화 — 실로그 diff는 ±0.007 이하로 사실상 무전략으로 퇴화	임계값을 윈도우 전체 변화량(%p)으로 재정의. 24h에 +4~10%p는 리서치가 실측한, 실제로 도달 가능한 밴드
2	count 기반 윈도우: "최신 N개 스냅샷"이라 Jenkins 중단 시 "15분 윈도우"가 몇 시간을 커버해도 그대로 계산	timestamp 기반 윈도우(ts ≥ now − 24h) + 커버리지 검증(포인트 ≥ 5개 AND 커버 시간 ≥ lookback의 50%)
3	관대한 cold-start 폴백: 스냅샷 6개 미만이면 "단기 momentum > 0"만으로 진입 — 실운영 매수의 전부가 이 우회 경로	폴백 제거. invalid → `/prices-history` 백필 시도 → 그래도 invalid면 진입하지 않는다
4	양 끝점 2개 값만 사용: 끝점 노이즈에 민감, 중간 경로 무시	버킷 일관성 게이트: 24h를 4h 버킷 6개로 나눠 70% 이상이 비음(≥ 0) 변화여야 진입
5	확인 신호 부재: 가격 기울기 하나로만 판단	거래량 가속 게이트: volume24hr가 24h 평균의 1.2배 이상 — "가격이 오르는데 거래량도 붙는다"는 이중 확인

기존 봇 공통 버그도 함께 수정했다: 영구 one-shot 거래 제한 → 24h 쿨다운 재진입, rapid_jump 영구 skip → timestamp 기반 skip, 해결된 시장의 HOLDING 영구 잔류 → EXPIRED 처리, take_profit 도달 불가 → 목표가 0.99 캡, LOG_LEVEL env 지원.

진입 규칙

모든 조건 AND. 드리프트 방향 토큰 기준 가격 p로 판정한다.

#	조건	값 (기본)	이유
1	유동성 / 거래량 / 잔여시간	liquidity ≥ $20,000 · volume24hr ≥ $10,000 · 해결까지 ≥ 48h	신호 신뢰성 + 러닝룸 확보
2	윈도우 유효성	24h 윈도우 포인트 ≥ 5개, 커버리지 ≥ 12h. invalid면 `/prices-history` 백필 시도, 그래도 invalid면 진입 금지	banana 교정 #2, #3 — 데이터 없이는 베팅하지 않는다
3	방향 결정	YES 상승 드리프트 → YES 매수, YES 하락(= NO 상승) → NO 매수. 이하 조건은 매수 토큰 기준	Polymarket에 숏 없음
4	가격 밴드	p ∈ [0.40, 0.80]	러닝룸 있는 중간 구간
5	24h 드리프트	+0.04 ≤ (현재가 − 24h 전 가격) ≤ +0.10	리서치: 소폭 모멘텀 지속, 10%+ 회귀
6	일관성	4h 버킷 6개 중 ≥ 70%가 비음(≥ 0) 변화. 판정 가능 버킷이 절반 미만이면 데이터 부족으로 진입 금지	banana 교정 #4 — 끝점 노이즈 배제
7	거래량 가속	현재 volume24hr ≥ 24h 윈도우 평균의 1.2배	banana 교정 #5 — 정보 확산의 이중 확인
8	재진입	HOLDING 없음 + 마지막 청산/skip 후 24h 경과	영구 one-shot 제거

매수 직전 CLOB midpoint로 재검증한다: 밴드 상한(0.80) 초과 급등이면 skip(rapid_jump, 쿨다운 후 재평가), 하한(0.40) 미만 하락이면 이번 사이클만 skip.

청산 규칙

우선순위 순으로 매 사이클 검사한다.

순위	조건	값	exit_reason
1	손절	P&L ≤ -8%	`stop_loss`
2	익절	현재가 ≥ min(진입가 × 1.15, 0.99)	`take_profit`
3	드리프트 소멸	최근 6h 매수 토큰 가격 변화 ≤ 0 (포인트 2개 미만이면 판단 보류)	`drift_death`
4	트레일링 스탑	최고가 대비 -6%	`trailing_stop`
5	시간 청산	해결까지 < 24h	`time_exit`
-	해결 시장	midpoint 조회 실패 + end_date 24h 경과 → EXPIRED 마감 (수동 redeem 필요)	`resolved_unredeemed`

파라미터 (환경변수)

우선순위: env > config.yaml > 코드 기본값.

전략 파라미터

env var	기본값	의미
`POLYBOT_PROB_MIN`	0.40	매수 토큰 가격 하한
`POLYBOT_PROB_MAX`	0.80	매수 토큰 가격 상한
`POLYBOT_DRIFT_LOOKBACK_HOURS`	24	드리프트 판정 윈도우 (h)
`POLYBOT_DRIFT_MIN`	0.04	드리프트 하한 (+4%p)
`POLYBOT_DRIFT_MAX`	0.10	드리프트 상한 (mean-revert 배제)
`POLYBOT_BUCKET_HOURS`	4	일관성 버킷 크기 (h)
`POLYBOT_CONSISTENCY_MIN`	0.70	비음 버킷 비율 하한
`POLYBOT_VOL_ACCEL_MIN`	1.2	거래량 가속 배수 하한
`POLYBOT_DEATH_WINDOW_HOURS`	6	드리프트 소멸 판정 윈도우 (h)
`POLYBOT_ENTRY_HOURS_MIN`	48	해결까지 최소 잔여시간 (h)
`POLYBOT_EXIT_HOURS`	24	시간 청산 기준 (h)
`POLYBOT_TRAILING_STOP_ENABLED`	true	트레일링 스탑 on/off
`POLYBOT_TRAILING_STOP_PERCENT`	0.06	트레일링 스탑 %

공통 파라미터 (전 봇 동일 이름)

env var	기본값	의미
`POLYBOT_BUY_AMOUNT`	5.0	1회 매수 USDC
`POLYBOT_MIN_LIQUIDITY`	20000	최소 유동성 $
`POLYBOT_MIN_VOLUME_24H`	10000	최소 24h 거래량 $
`POLYBOT_TAKE_PROFIT`	0.15	익절 % (목표가 0.99 캡)
`POLYBOT_STOP_LOSS`	-0.08	손절 %
`POLYBOT_MAX_POSITIONS`	-1	최대 동시 포지션 (-1 무제한)
`POLYBOT_REENTRY_COOLDOWN_HOURS`	24	재진입 쿨다운 (h)
`POLYBOT_HISTORY_BACKFILL`	true	prices-history 백필
`POLYBOT_EXCLUDED_CATEGORIES`	""	제외 카테고리 (comma 구분, 기본 비활성)
`LOG_LEVEL`	INFO	로그 레벨

이 전략이 실패하는 경우

드리프트가 이미 완성된 정보일 때: 24h 드리프트가 "초기 확산"이 아니라 이미 반영이 끝난 결과라면 진입 시점이 곧 고점이다. 거래량 가속 게이트가 일부 걸러주지만 보장은 없다.
뉴스 반전: 편승 직후 반대 방향 뉴스가 나오면 드리프트가 급반전한다. 손절 -8%와 드리프트 소멸 청산이 방어선이지만 갭 하락에는 무력하다.
낮은 신호 빈도: 조건 8개가 모두 AND라서 후보가 드물 수 있다. 특히 일관성 70% + 거래량 1.2배 조합은 보수적이다. 거래가 너무 적으면 통계적 검증 자체가 늦어진다.
횡보 시장에서의 왕복 손실: 드리프트가 밴드 안에서 생겼다 죽었다를 반복하면 진입 → drift_death 청산 → 쿨다운 후 재진입의 왕복 비용(스프레드)이 누적된다.
거래량 지표의 한계: gamma volume24hr는 시장 전체 거래량이지 방향별 거래량이 아니다. 반대 방향 매물 폭증도 "가속"으로 잡힌다.
스냅샷/백필 데이터 품질: 백필 실패 + 스냅샷 부족 구간에서는 진입 자체가 불가능하다 (의도된 동작이지만 기회비용이다).
negRisk 다후보 이벤트: YES/NO 2-outcome 가정으로 판정하므로 다후보 이벤트에서는 후보 간 자금 이동이 드리프트로 오인될 수 있다.

A/B 검증 계획

1) 시뮬레이션 (1~2주): uv run python main.py run --simulate --job sim-grape를 Jenkins 3~5분 주기로 실행. data/sim-grape/trades_sim.db로 신호 빈도와 가상 손익 확인. 신호가 주 3건 미만이면 POLYBOT_CONSISTENCY_MIN/POLYBOT_VOL_ACCEL_MIN 완화를 검토.
2) 소액 실전 (4주): POLYBOT_BUY_AMOUNT=5로 실전 전환. 대시보드(GOLDEN-GRAPE)와 daily-report로 잔고 추적.
3) 판단 기준 (4주 & 30+ 거래): 승률 ≥ 55% AND 평균 손익 > 0 → 금액 증액. drift_death/trailing_stop 비중이 70%를 넘으면 진입 신호가 늦다는 뜻 → 드리프트 하한 완화 검토. 승률 < 45% → 전략 기각 또는 파라미터 재설계.

-- 검증 쿼리 (data/{job}/trades.db) — status는 enum 이름으로 저장됨 (COMPLETED/EXPIRED)
SELECT exit_reason, COUNT(*) cnt, ROUND(AVG(realized_pnl), 4) avg_pnl,
       SUM(CASE WHEN realized_pnl > 0 THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / COUNT(*) win_rate
FROM trades WHERE status = 'COMPLETED' GROUP BY exit_reason;

실행 (Jenkins)

#!/bin/bash
export POLYBOT_BUY_AMOUNT=20
export POLYMARKET_PRIVATE_KEY=<Jenkins credential>
export POLYMARKET_FUNDER_ADDRESS=<Jenkins credential>
export LOG_LEVEL=INFO
# 전략 파라미터 예시 (선택)
export POLYBOT_DRIFT_MIN=0.04
export POLYBOT_CONSISTENCY_MIN=0.70
export POLYBOT_VOL_ACCEL_MIN=1.2

cd ./golden-grape
uv sync
uv run python ./main.py run

3~5분 주기 cron 트리거를 권장한다 (스냅샷 축적 주기 = 드리프트 판정 해상도).